Мероприятия по улучшению состояния ликвидности ПАО «Сбербанк России»

Точная формула расчета нормативов представлена в Приложении Б, используемые показатели утверждены инструкцией Банка России 180-И от 28 июня 2017 г. Нормативы по большинству банков доступны на сайте ЦБ в 135 форме отчетности кредитных организаций.
Нарушение Н2 и Н3 говорит о недостаточном запасе ликвидности у кредитной организации. Несоблюдение Н4 говорит о том, что банк злоупотребляет размещением в долгосрочные активы краткосрочных пассивов. Неисполнение нормативов может быть чревато штрафными санкциями со стороны Банка России, введением запрета на осуществление определенных банковских операций, а в случае многократных нарушений вообще привести к отзыву лицензии. В отдельных случаях ЦБ может изменить на срок до шести месяцев установленные значения нормативов для банка-нарушителя.
На основании рассмотренного теоретического материала по управлению ликвидностью коммерческого банка было установлено следующее:
В основе эффективного функционирования коммерческого банка лежит ликвидность. Под ликвидностью коммерческого банка понимается способность банка удовлетворять потребность клиентов банка и его кредиторов в финансовых ресурсах в течение операционного дня с приемлемым уровнем издержек.
На ликвидность банка влияет множество факторов, для грамотного управления ликвидностью необходимо учитывать, как внешние, так и внутренние факторы. На данный момент в российской практике разработаны несколько методов управления ликвидностью, каждый из которых может быть реализован на практике.
Любому банку необходима правильная методика управления ликвидностью, которая позволит поддерживать платежеспособность банка на оптимальном уровне. В целях контроля за состоянием ликвидности коммерческих банков на территории России Центральным банком установлены следующие нормативы ликвидности: норматив мгновенный, текущей и долгосрочной ликвидности. Соблюдение данных нормативов является обязательным.

























2 ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
2.1 Краткая характеристика ПАО «Сбербанк России». Организация управления ликвидностью

ПАО «Сбербанк России» — российский универсальный коммерческий банк, крупнейший банк России, Центральной и Восточной Европы.
Основные акционеры: Центральный банк Российской Федерации (50% уставного капитала и одна голосующая акция), другие акционеры – международные и российские инвесторы.
Сбербанк предоставляет розничным клиентам широкий спектр банковских услуг, включая депозиты, различные виды кредитования (потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку), а также банковские карты, денежные переводы, банковское страхование и брокерские услуги.
Банк оказывает услуги через удаленные каналы обслуживания – одну из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самообслуживания. Сбербанк также активно развивает свои приложения «Мобильный банк» и «Сбербанк Онл@йн» с внушительной клиентской базой, насчитывающей более 9,4 млн. и 5,4 млн. активных пользователей соответственно.
Доля Сбербанка в общем объёме активов российского банковского сектора составляла на 1 января 2020 года 28,7 %. На рынке частных вкладов — 46 %. Кредитный портфель соответствовал 38,7 % всех выданных кредитов населению.
По состоянию на 1 мая 2021 года, число отделений Сбербанка составило 14826. Сбербанк имеет представительства во многих уголках мира. Помимо Беларуси и Казахстана, он представлен в 9 странах Центральной и Восточной Европы, а также в Турции.
Банком разработана «Политика по управлению и оценке ликвидности», определяющая основные понятия, цели и методы управления, способы оценки, а также распределение обязанностей в области управления ликвидностью банка.
Политика управления и контроля ликвидности банка является неотъемлемой частью его общей деловой стратегии и представляет собой:
- Совокупность подразделений Банка, ответственных за выработку и обеспечение политики в сфере управления и контроля состояния